Банки змінять підхід до оцінки кредитних ризиків

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Мета нового положення — забезпечити повну та своєчасну оцінку банками кредитного ризику.

Документ передбачає можливість використання обґрунтованого судження як банку, так і регулятора. Таким чином, фінустанови не зможуть позичати гроші неплатоспроможним підприємствам і купувати цінні папери завідомо проблемних емітентів.

До боржників застосовуватимуть стандартизовані підходи в оцінці платоспроможності, у тому числі на основі фінансового стану групи пов’язаних з ним компаній.

Зміняться й вимоги до умов забезпечення позики. Зокрема, майнові права, крім майнових прав на депозити, приберуть з переліку застав, які можуть враховуватися банками при визначенні розміру кредитного ризику.

Для розрахунку величини очікуваних збитків запровадять рекомендовану Базельським комітетом з банківського нагляду формулу, яка використовує три компоненти: ймовірність дефолту боржника (PD — probability of default), рівень втрат у разі дефолту (LGD — loss given default) та борг по активу (EAD — exposure at default).

Положення почне працювати у тестовому режимі з 1 вересня 2016 року і стане обов’язковим до виконання з січня 2017 року. До того часу банки мають розібратися з новими правилами гри і налагодити внутрішні системи.

У НБУ очікують, що новий підхід до оцінки кредитного ризику сприятиме коректному розрахунку банками їхнього капіталу, що, своєю чергою, посилить стійкість фінансового сектора в цілому.

Раніше у Нацбанку заявляли, що банки-банкрути забрали 111 млрд грн клієнтів.