Банки изменят подход к оценке кредитного риска

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Цель нового положения — обеспечить полную и своевременную оценку банками кредитного риска.

Документ предусматривает возможность использования обоснованного суждения как банка, так и регулятора. Таким образом, банки не смогут кредитовать финансово несостоятельные предприятия и покупать ценные бумаги неплатежеспообных эмитентов.

К должникам будут применятся стандартизированные подходы в оценке платежеспособности, в том числе на основе состояния группы связанных с ним компаний.

Изменятся и требования к условиям обеспечения займа. В частности, имущественные права, кроме имущественных прав на депозиты, будут исключены из перечня залога, которые могут учитываться банками при определении размера кредитного риска.

Для расчета величины ожидаемых убытков положением предусмотрено применение рекомендованной Базельским комитетом по банковскому надзору формулы, которая использует три компонента: вероятность дефолта должника (PD — probability of default), уровень потерь в случае дефолта (LGD — loss given default) и долг по активу (EAD — exposure at default).

Положение будет применяться в тестовом режиме с 1 сентября 2016 года, и станет обязательным к исполнению 3 января 2017 года. До этого времени банки должны разобраться с новыми правилами игры и наладить внутренние системы.

В НБУ ожидают, что новый подход к оценке кредитного риска будет способствовать корректному расчету банками их капитала, что усилит финансовую устойчивость финансового сектора в целом.

Ранее в Нацбанке заявляли, что банки-банкроты унесли 111 миллиардов гривен клиентов.